uzluga.ru
добавить свой файл
1

Министерство экономического развития Российской Федерации



Государственный университет –

Высшая школа экономики


Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа дисциплины



«Банковское дело»


Кафедра банковского дела

для направления 080100.62 «Экономика»

подготовки бакалавров


Автор программы: Н.В. Горелая


Рекомендована УМС Одобрена на заседании

Секция «Конкретная экономика» кафедры банковского дела

Председатель Зав.кафедрой

Смирнов С.Н. Солодков В.М.

«26» ноября 2009 г. «12» октября 2009 г.

.


Утверждена УС

Факультета «Экономика»


Ученый секретарь

«___»________________200_ г.


Москва - 2009

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.


Цели курса:

Формирование рыночного механизма в России и необходимость глубоких структурных преобразований в банковской сфере, восстановление работы финансовых рынков и использование новых технологий в операционной работе банков невозможно без изучения основ банковского дела.

Основная цель курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основными аспектами организации и принципами функционирования банковских учреждений в условиях развитого рыночного хозяйства. Опыт стран с развитой кредитной системой, представленный в данном курсе, является весьма важным для создания эффективного и полноценного финансового сектора в России.

Учебная задача курса:

По окончании курса студенты должны:

  1. Понимать природу финансового посредничества и роль банков в этих процессах.

  2. Знать структуру финансового сектора, функции кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и основные инструменты монетарного регулирования.

  3. Иметь четкое представление о структуре банковского баланса и взаимосвязи его основных статей, источниках доходов и расходов банка и методах оценки его эффективности.

  4. Дать характеристику основных видов банковских операций и услуг, методов управления активами и пассивами, способов защиты от рисков при проведении кредитной и инвестиционной политики.

  5. Уметь анализировать критические ситуации в операционной деятельности коммерческого банка и принимать решения для их устранения.

Требования к студентам: курс рассчитан на студентов, обладающих базовыми экономическими знаниями.


  1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ









Наименование темы




Всего

часов

Аудиторные часы

Самос-тоятельная работа

Лекции

Семинары

и практичес-кие занятия

1.

Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.

16

6

-

10

2.

Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.

20

10

-

10

3.

Организация кредитования в банке.

20

10

-

10

4.

Ресурсная база банка. Банковский капитал.

18

8

-

10

5.

Управление ликвидностью и процентным риском банка.

18

8

-

10

6.

Инструменты и методы безналичных расчетов.


16

6

-

10



Итого:



108


48

-



60


II. ФОРМА КОНТРОЛЯ


1) текущий контроль - посещение лекций и семинарских занятий (38 часов);

2) итоговый контроль – письменный экзамен в конце курса.

Итоговая оценка складывается из результатов текущего контроля и оценки, полученной на экзамене, определяемой по10-бальной шкале согласно Приказу по ГУ-ВШЭ от 17.06.2002 «О переходе на 10-бальную систему оценки знаний студентов». При этом вес средней оценки текущего контроля составляет 0,6; а оценки, полученной по результатам итогового задания (только при условии получения положительной оценки) - 0,4 от общей суммы баллов.


III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.


ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС.


Тема №1. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.


1. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика).

2. Коммерческие банки и их функции.

3. Современные тенденции развития банковских систем.


Литература:

Основная:

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.11-69).

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 1, стр.14-65).


Дополнительная:

1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 1-3, стр. 1-95).

2. Долан Э., К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.: 1996, (глава 1, стр.5-49).

3. Cornett M., A. Sаunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 1-3, p. 3-72).


Тема №2. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.


1. Структура активов и пассивов банка.

2. Финансовый рычаг и его значение в работе банка.

3. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).

4. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.


Литература:

Основная:

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.11-69).

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 6, стр. 233-259).


Дополнительная:

1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 4-5, стр.96-169).

2. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М.: Альпина Бизнес букс, 2007, (глава 5, стр. 207-250).

3. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 1996. (глава 1, стр. 7-25).


Тема №3. Организация кредитования в банке.


1. Кредитная политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике.

2. Виды банковских ссуд. Особенности кредитования корпоративных и частных клиентов. Кредиты на межбанковском рынке.

3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов: источники сведений, методы оценки кредитного риска, коэффициентный анализ.


Литература:

Основная:

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 5, стр.174-269).

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 11-15, стр.374-576).


Дополнительная:

1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (глава 6-8, стр. 170-280).

2. Cornett M., A. Saunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 10-11, p. 199-248).

3. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М.: Альпина Бизнес букс, 2007, (глава 8, стр. 333-393, глава 10-11, стр. 459-584).

4. Усоскин В.М. Секьюритизация активов // Деньги и кредит. 2002. №5, стр.39-44.


Тема №4. Ресурсная база банка. Банковский капитал.


1. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка.

2. Депозитные операции, их основные виды.

3. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.

4. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала.

Стандарты достаточности капитала: международные подходы и российская практика.


Литература:

Основная:

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 3, стр.91-138).

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 8, стр.286-298).


Дополнительная:

1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 14-15, стр. 445-502).

2. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М.: Альпина Бизнес букс, 2007, (глава 9, стр. 394-438).

3. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. www.bis.org/publ/bcbs50.


Тема №5. Управление ликвидностью и процентным риском банка.


1. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Виды ликвидных активов и обязательств.

Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.

Нормативы ликвидности банка.

2. Процентные риски. Политика управления активами и пассивами.

Литература:

Основная:

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.26-35, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 7, стр.260-285, глава 10, стр.309-373).


Дополнительная:

1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).

2. Cornett M., A. Saunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 17, p. 391-422).

3. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь: УМЦ Банка России, 2003.


Тема №6. Инструменты и методы безналичных расчетов.


1. Платежные системы. Брутто- и нетто-расчеты.

2. Инструменты платежного оборота (векселя и чеки, клиринг и икассо чеков).

3. Межбанковские расчеты (характеристики основных систем).

4. Банковские платежные карты. Internet-banking.

5. Система безналичных расчетов в РФ.


Литература:


Основная:

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 4, стр.139-173).


Дополнительная:

1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).

2. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. М.: Финансы и статистика, 2004, (глава 2, стр.70-135).

3. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир, 1997 (глава 1, стр. 62-156).


ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.


Семинар №1. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.


1. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика).

2. Коммерческие банки и их функции.

3. Современные тенденции развития банковских систем.


Литература:

Основная:

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.11-69).

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 1, стр.14-65).


Дополнительная:

1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 1-3, стр. 1-95).

2. Долан Э., К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.: 1996, (глава 1, стр.5-49).

3. Cornett M., A. Sаunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 1-3, p. 3-72).


Семинар №2. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.


1. Структура активов и пассивов банка.

2. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).

3. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.

Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 5, стр.130-150).

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 5, стр. 209-224).

Дополнительная:

1. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.,1996. (глава 1, стр. 7-25).


Семинар №3. Организация кредитования в банке.


1. Кредитная политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике.

2. Виды банковских ссуд.

3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки кредитного риска).

Литература:

Основная:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 5, стр.174-269).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 7 стр.217-250).

Дополнительная:

        1. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584).



Семинар №4. Ресурсная база банка. Банковский капитал.


1. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка.

2. Депозитные операции, их основные виды.

3. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.

4. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала.

Стандарты достаточности капитала.

Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 3, стр.91-138).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 3, глава 14, стр. 445-475, часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 9, стр. 394-438).


Дополнительная:

1. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. www.bis.org/publ/bcbs50.

2. В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44.


Семинар №5. Управление ликвидностью и процентным риском банка.


1. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Виды ликвидных активов и обязательств.

Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.

Нормативы ликвидности банка.

2. Процентные риски. Политика управления активами и пассивами.

Литература:

Основная:

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.26-35, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 7, стр.260-285, глава 10, стр.309-373).


Дополнительная:

1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).

2. Cornett M., A. Saunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 17, p. 391-422).

3. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь: УМЦ Банка России, 2003.


Тема №6. Инструменты и методы безналичных расчетов.


1. Платежные системы. Брутто- и нетто-расчеты.

2. Инструменты платежного оборота (векселя и чеки, клиринг и икассо чеков).

3. Межбанковские расчеты (характеристики основных систем).

4. Банковские платежные карты. Internet-banking.

5. Система безналичных расчетов в РФ.


Литература:


Основная:

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 4, стр.139-173).


Дополнительная:

1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).

2. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. М.: Финансы и статистика, 2004, (глава 2, стр.70-135).

3. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир, 1997 (глава 1, стр. 62-156).


Автор программы: _________________________________ Н.В. Горелая